O que e o Modelo Black-Scholes?

O modelo Black-Scholes e uma formula matematica usada para calcular o preco teorico de opcoes europeias (Call e Put). Desenvolvido por Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton em 1973, este modelo revolucionou o mercado de derivativos.

Formula: C = S * N(d1) - K * e^(-rT) * N(d2)

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O que sao as Gregas?

Delta

Sensibilidade do preco da opcao em relacao ao preco do ativo subjacente.

Gamma

Taxa de variacao do Delta em relacao ao preco do ativo.

Theta

Sensibilidade do preco da opcao em relacao ao tempo (decaimento temporal).

Vega

Sensibilidade do preco da opcao em relacao a volatilidade.

Rho

Sensibilidade do preco da opcao em relacao a taxa de juros.